Структуратор (Секьюритизация)

Мы усиливаем нашу команду инвестиционных продуктов и секьюритизации в направлении секьюритизации

• Участие в подготовке, структурировании и сопровождении сделок секьюритизации различных типов активов (ипотека, автокредиты, лизинг, МСП, кредитные карты, корпоративные права требования), включая классические true sale и, потенциально, синтетические сделки
• Моделирование денежных потоков по сделкам секьюритизации (cash flow waterfall): расчёт траншей, кредитного усиления (subordination, резервный фонд, excess spread), тестирование триггеров досрочной амортизации, стресс-сценариев под требования рейтинговых агентств (АКРА, НКР, Эксперт РА)
• Внедрение новых процессов и решений под конкретные сделки: согласование с блоками Риски, ПД, Финансами, Казначейством, DPO, IT. Защита параметров сделки на внутренних комитетах банка (Кредитный комитет, КУАП, Комитет по рыночным рискам)
• Работа с эмиссионной документацией и договорами сделок секьюритизации:

a) участие в подготовке Решений о выпуске облигаций, Проспектов ценных бумаг

b) анализ, комментирование и согласование договоров: Уступки, Сервисный, обратного выкупа, расчётного агента

• Координация сбора и учёта комментариев от смежных подразделений (Риски, ПД, Финансы, Налоги, Казначейство) при структурировании сделки и подготовке материалов на комитеты
• Организация заключения и сопровождения инфраструктурных договоров с SPV, рейтинговыми агентствами, представителями владельцев облигаций, расчётными агентами
• Взаимодействие с ИТ-командами банка для автоматизации расчётов и отчётности по секьюритизированным пулам (data mapping, валидация выгрузок по активам)
• Поддержание отношений с регулятором и инфраструктурой (Банк России по вопросам секьюритизации и обязательных нормативов, биржа, НРД)

• Опыт работы

a) В подразделениях банков / инвестиционных компаний, структурирующих и сопровождающих сделки секьюритизации (DCM, секьюритизация, структурное финансирование). Желателен опыт закрытых (реализованных) кандидатом сделок с указанием объёма и типа активов

b) В рейтинговых агентствах (моделирование траншей и кредитного усиления по сделкам секьюритизации) или юристах с практикой финансовых рынков по структурированию сделок с SPV

c) В казначействах или подразделениях привлечения долгового капитала с опытом размещения облигаций СФО, Ипотечного агента (включая сделки секьюритизации)

• Высшее техническое образование (физико-математическое, вычислительная математика) или экономическое (финансовые рынки, корпоративные финансы). Приветствуется сочетание с юридическим образованием (корпоративное право, ценные бумаги)
• Свободное владение русским и английским (включая специализированную лексику секьюритизации: true sale, waterfall, subordination, trigger events, servicer, SPV)
• Продвинутое владение MS Excel (уверенное знание VBA, Python – преимущество)
• Уверенное владение MS PowerPoint
• Понимание принципов работы рынков ценных бумаг в РФ и за рубежом, особенно в части облигаций с фиксированным и плавающим доходом (RUONIA, ключевая ставка)

• Комфортный офис рядом с метро Ленинский проспект
• Ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия
• Корпоративный спортзал и зоны отдыха
• Уникальная система обучения Сбера для профессионального и карьерного развития
• Расширенный ДМС и льготное страхование для семьи
• Гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• Бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
• Корпоративная пенсионная программа