Стажер Risk-Quants

Наша команда занимается созданием следующего поколения интеллектуальных систем для анализа рисков. Среди наших проектов:

Разработка NLP моделей на основе LLM, создание sota AI-агентов и мультиагентных систем для операционных и ESG-рисков.

Cоздание transformer-based моделей для решения банковских задач на финансовых данных; моделирование финансовых рынков с помощью машинного обучения.

Разработка классических ML-моделей для процесса кредитования, которые являются ядром бизнеса Сбера и ключевым драйвером прибыли.

• заниматься разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходов к управлению рыночными рисками
• развивать передовые методы ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением
• сочетать фундаментальные исследования с прикладными задачами Сбера.

• очная форма обучения, 2+ курс
• образование с математическим уклоном: предпочтительно
• понимание финансовой математики: знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики
• программирование: свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch)
• базовые знание ML/DL
• классические методы ML, Deep Learning
• современные генеративные модели / RL-алгоритмы
• архитектуры и принципы LLM.

Будет плюсом:

• наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д.
• окончание курсов ШАД, Vega или аналогов
• опыт работы над проектами в области GenAI, анализа временных рядов (Time Series, TS), обучения с подкреплением (RL).

• комфортный современный офис 
• формат работы - офис (возможен гибрид)
• более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
• программа адаптации и помощь руководителя на старте.