Стажер Quant-Risks

Моделирование финансовых рынков, разработка подходов к управлению рыночными рисками

Разработка моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов;

Развивать передовые методы ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением;

Сочетать фундаментальные исследования с прикладными задачами Сбера.

Студент очной формы обучения

Студент российского вуза

Курс обучения: 2-6 курс бакалавриата и специалитета или 1-2 курс магистратуры или в 2026 году закончил бакалавриат/магистратуру

Город проживания: Москва или Балашиха, Видное, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Ивантеевка, Королёв, Котельники, Красногорск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Химки, Щёлково, Троицк

График работы: 40 часов в неделю, очный формат

Обязательные Hard Skills: Уверенное владение Python, Знание SQL, Хорошее понимание математической статистики.

Будет преимуществом: Опыт работы с Git, Знание NLP (Natural Language Processing), Английский от upper-intermediate

Оплачиваемая стажировка

Длительность стажировки: 3 месяца

График работы: не менее 20 часов

Офисный формат

Комфортный современный офис