Senior Data Scientist (Валидация моделей кредитного риска КИБ)

В Сбере в Управлении валидации, в Центре валидации моделей корпоративно-инвестиционного бизнеса открыта вакансия.

Управление валидации Сбера – это внутренний консалтинг в области Data Science. Сотрудники управления участвуют в проектах по улучшению предиктивных моделей, моделей машинного обучения и оптимизации их применения в бизнес-процессах Банка. Мы создаем инструменты для мониторинга, управления и митигации модельного риска по всем бизнес-направлениям.

Валидация математических моделей, используемых в корпоративном и инвестиционном бизнесе Банка. Валидация включает:

• Независимую проверку модели и рекомендации по ее улучшению, в т.ч. создание альтернативных моделей (challenger);
• Оценку чувствительности бизнес-метрики процессов ожидаемого финансового эффекта от точности/стабильности работы модели;
• Оценку импакта от рекомендаций по редизайну моделей/альтернативной модели, полученной на этапе валидации.

Ищем DS на направление риск-моделей по корпоративным клиентам. К данному стриму относятся модели кредитного риска (PD, LGD, EAD), ПВР, МСФО, а также модели ранней диагностики проблемности клиентов (в том числе blackbox алгоритмы), модели оптимальной суммы/срока кредита (RBL/RBP/RBT).

Работа также предполагает:

• Анализ бизнес-процессов применения модели. Оценка оптимальности применения модели в процессе;
• Оптимизация моделей с точки зрения достижения бизнес-результата от применения модели;
• Интерпретация результатов валидации и разработка плана необходимых мероприятий по устранению недостатков модели совместно с владельцами и разработчиками моделей;
• Создание инструментов для валидации и разработки моделей (Python);
• Участие в проектах Управления Валидации по развитию IT инфраструктуры и автоматизации процессов.

• Высшее образование в области экономики/математики (предпочтение отдаётся выпускникам ВШЭ, МФТИ, МГУ, РЭШ);
• Знание математической статистики, эконометрики, машинного обучения. Приветствуется опыт участия в соревнованиях по анализу данных и опыт разработки моделей в банковской сфере;
• Владение навыками работы как минимум с одним из следующих языков - Python, R;
• Уровень владения английским языком для чтения статей по best-practice подходам в риск-менеджменте, моделировании, посещения международных конференций;
• Опыт программирования и работы с базами данных (например, Oracle), навыки работы с Python; Системное мышление и экономический склад ума, понимание, желание разбираться в предметной области, в бизнес-процессах.
• Желательно знание основ управления рисками в Банке, в частности регуляторных требований (Basel II, III);
• С опытом работы в моделировании / валидации в банках топ-20, либо в большой четверке по направлению риск-практики от 1 года рассматриваем на Главного специалиста.

• Ипотека выгоднее для каждого сотрудника и льготные условия кредитования;
• Бесплатная подписка СберПрайм+;
• Скидки на продукты компаний-партнеров;
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
• Корпоративная пенсионная программа;
• Обучение за счет Компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера и неограниченный доступ к библиотеке, обучение в Корпоративном университете, Тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.