Intern Quantitative Researcher

07 июня 2024 • г Санкт-Петербург • ПАО "Сбербанк" • IT: Data Science и Data Engineering
можно без опыта

Представляешь себя в роли исследователя, результаты работы которого с уважением встречают серьёзные люди в костюмах?

Хочешь стать профессионалом, который действительно понимает, как работают финансовые рынки?

В команде Risk Quants открыты вакансии для стажеров и специалистов с опытом работы.

Risk Quants – часть Центра моделирования интегрированного риск-менеджмента.

Мы занимаемся моделированием финансовых рынков и продуктов, разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере.

Здорово, если у тебя есть релевантный опыт, и не менее здорово, если ты, прочитав текст выше, уже гуглишь, кто такие Risk Quants.

Ниже примеры вопросов на собеседовании, обязанности требования.


Примеры вопросов на собеседовании:


  • Доказать лемму Ито. (нестрого)
  • Где применяется теорема Гирсанова?
  • Проинтегрировать уравнение Орнштейна-Уленбека.
  • Как бы вы выстраивали систему компенсации для трейдеров?
  • Объяснить принципы моделирования системы с помощью обучения с подкреплением (RL).
Обязанности
  • Стохастическое и AI моделирование финансовых рынков;
  • Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов;
  • Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск);
  • Аналитическая поддержка потребителей моделей рисков;
  • Предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска;
  • Проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров.
  • Образование в области точных наук - математика, физика, финансовая математика, численные методы и др. (например, мкн СПбГУ, ИТМО, матфак ВШЭ, )
  • Уверенное владение теорией вероятностей, статистикой, стохастическими дифференциальными уравнениями;
  • Умение реализовывать математические модели на языке программирования (например, Python, C++, C#, etc.);
  • Английский язык (чтение книг и статей по профессиональной тематике);
  • Интерес к исследовательской работе на финансовых рынках.

Дополнительным преимуществом будет:


  • Наличие профильных сертификатов и пройденных курсов в направлении quantitative finance, risk management (WQU, CQF, FRM, PRM и т.д.);
  • Опыт построения финансовых моделей с фокусом на стохастическое исчисление;
  • Опыт управления рыночным и/или кредитным риском;
  • Умение работать с массивами данных (SQL, PySpark);
  • Знания в области Machine Learning.
Условия
  • Оплачиваемая стажировка (3-6 месяцев);
  • Работа в команде с опытными наставниками;
  • Возможность ежедневно взаимодействовать с наставником;
  • На время стажировки стажёр включается в команду, где делает своё отдельное исследование;
  • Доступ к он-лайн обучению в корпоративном университете Сбербанка;
  • Возможность удаленного или смешанного режима работы;