Intern/ Junior Quantitative Researcher

Представляешь себя в роли исследователя, результаты работы которого с уважением встречают серьёзные люди в костюмах?

Хочешь стать профессионалом, который действительно понимает, как работают финансовые рынки?

В команде Risk Quants открыты вакансии для стажеров и специалистов с опытом работы.

Risk Quants – часть Центра моделирования интегрированного риск-менеджмента.

Мы занимаемся моделированием финансовых рынков и продуктов, разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере.

Здорово, если у тебя есть релевантный опыт, и не менее здорово, если ты, прочитав текст выше, уже гуглишь, кто такие Risk Quants.

Ниже примеры вопросов на собеседовании, обязанности требования.

Примеры вопросов на собеседовании:

·      Доказать лемму Ито. (нестрого)

·      Где применяется теорема Гирсанова?

·      Проинтегрировать уравнение Орнштейна-Уленбека.

·      Как бы вы выстраивали систему компенсации для трейдеров?

·      Объяснить принципы моделирования системы с помощью обучения с подкреплением (RL).

- Стохастическое и AI моделирование финансовых рынков

- Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов

- Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск)

- Аналитическая поддержка потребителей моделей рисков

- Предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска

- Проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров

Ключевые требования к кандидату:

·           Образование в области точных наук - математика, физика, финансовая математика, численные методы и др. (например, матфак ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, РЭШ, МФТИ).

·           Уверенное владение теорией вероятностей, статистикой, стохастическими дифференциальными уравнениями.

·           Умение реализовывать математические модели на языке программирования (например, Python, C++, C#, etc.).

·           Английский язык (чтение книг и статей по профессиональной тематике).

·           Интерес к исследовательской работе на финансовых рынках.

Дополнительным преимуществом будет:

·      Наличие профильных сертификатов и пройденных курсов в направлении quantitative finance, risk management (WQU, CQF, FRM, PRM и т.д.).

·      Опыт построения финансовых моделей с фокусом на стохастическое исчисление.

·      Опыт управления рыночным и/или кредитным риском.

·      Умение работать с массивами данных (SQL, PySpark).

·      Знания в области Machine Learning.

·      Оплачиваемая стажировка (3-6 месяцев).

·      Работа в команде с опытными наставниками.

·      Возможность ежедневно взаимодействовать с наставником.

·      На время стажировки стажёр включается в команду, где делает своё отдельное исследование.

·      Доступ к он-лайн обучению в корпоративном университете Сбербанка.

·      Возможность удаленного или смешанного режима работы.

·      Современный офис с высотными видами на Москву.

·      Бесплатный фитнесс-центр в офисе, корпоративные мероприятия.

·      ДМС, страхование от несчастных случаев, социальные гарантии, скидки от партнеров Сбера.